на каком индикаторе дивергенция считается наиболее надежной

Подчиняем дивергенцию или как торговать по индикаторам

Существует множество индикаторов и осцилляторов, и на первый взгляд каждый из них кажется лучшим решением для достижения желаемой прибыли. Вместе с опытным трейдером разбираемся, каким индикаторам можно верить.

Индикаторы без перерисовки – что это за зверь

Индикаторы, которые не меняют свои значения в прошлом после изменения ситуации в настоящем, называются индикаторы без перерисовки. К ним относятся Alligator, MACD, Bollinger bands, CCI, осцилляторы Awersome Oscillator Divergence, Stochastic Oscillator и некоторые другие. Нас для анализа будут интересовать только индикаторы, при помощи которых можно отследить дивергенцию.

Ищем запаздывание сигнала и дивергенцию в MACD

Индикатор MACD – это индикатор схождения и расхождения средних. Его запаздывание минимально, особенно, когда речь идет о гистограмме MACD. Вот несколько правил работы с этим индикатором:

Рассмотрим дивергенцию индикатора MACD с графиком цены подробнее.

На рисунке 1 представлен 4-часовой график акций. Обратите внимание, что сигнал пересечения (отмечен зелеными вертикальными линиями) значительно запаздывает по сравнению с дивергенцией цены.

ССI – индикатор без перерисовки для дневных графиков

Индикатор CCI не так распространен, как MACD, но его отлично можно применить для торговли по дневным графикам. Изначально индикатор разрабатывался для определения циклов на сырьевых рынках, но и для торговли акциями он хорошо подходит. Лучше всего его применять именно в качестве индикатора, указывающего на дивергенцию.

Обратимся к примерам на графике. В обоих случаях на графике CCI наблюдалась дивергенция с ценой при формировании новых минимумов. После этого цена разворачивалась.

Обратите внимание, что открытие позиции по ССI происходит не при пересечении нулевой линии индикатора, а 100 или – 100. Если график пересекает сотую линию сверху вниз, то это сигнал на шорт. Если снизу вверх 100-ю линию в отрицательной плоскости – то лонг.

Stochastic Oscillator чаще выручает, чем запаздывает

Stochastic Oscillator – это осциллятор, которым активно пользуются все трейдеры. Он информативен как на маленьких таймфреймах, так и на больших. Практикующие трейдеры отмечают, что Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов только на промежутке от 15-минуток до часа.

Какие сигналы Stochastic стоит учитывать:

Как и все подобные индикаторы, Stochastic может долго пребывать в зоне перекупленности и перепроданности. Тут на помощь и приходит дивергенция с графиком цены.

Обратимся к примеру. На рисунке представлен фрагмент 4-часового графика. Образовавшаяся дивергенция стала мощным сигналом к покупке.

Индикатор с настраиваемой перерисовкой RSI

RSI или индикатор силы рынка – это индикатор, степень перерисовки которого можно регулировать. Хороший дополнительный инструмент, чтобы отследить точку разворота рынка. Есть три основных сигнала, которые подает RSI:

Отдельное внимание трейдеры уделяют именно дивергенции RSI и графика цены. Особого внимания заслуживает затухание движения на RSI, когда цена еще не меняла направление. Это свидетельство затухания тренда. Подобная ситуация приведена на рисунке ниже.

Сигнальные индикаторы для фондового рынка

Умы современный начинающих и не очень инвесторов часто занимает рынок Форекс. Для него пишется множество индикаторов, совершенствуются уже всем известные. Большой популярностью пользуются индикаторы, подающие сигналы. По своей сути, это обычные индикаторы дивергенции или расхождения, на которых система за вас отмечает точки возможного входа или выхода из позиции.

Что касается фондового рынка, то среди «индикаторов со стрелочками» хотелось бы отметить Fractals. На его основе есть несколько стратегий, но в данном случае он интересен уровнями, которые отмечает. По ним легко можно выстраивать трендовые линии, что может пригодиться новичкам для определения поддержки и сопротивления.

Вывод или какой индикатор лучше выбрать

Не существует идеальной торговой системы, которая бы давала прибыль в 100% случаев. Полагаясь на индикаторы, не стоит об этом забывать. Но какой же индикатор лучше других и как не опаздывать за рынком?

Прежде чем принять решение на основе индикатора, дождитесь закрытия последнего бара. Только так отрисовка будет наиболее точной.

Источник

Индикаторы для нахождения дивергенции на графиках

Индикаторы, которые находят дивергенцию, как и любые другие индикаторы запаздывают, поэтому лучше брать сигналы со старших таймфрейом (дневной и недельный) как более точные.

Индикатор дивергенции MACD Divergence

Многие торговые системы включают использование индикатора MACD. Он очень популярный в среде трейдеров, поэтому и часто используется для нахождения диврегнеции. Индикатор MACD Divergence автоматически определяет расхождение между ценой и показаниями MACD. На графике отрисовываются линии и стрелочки, где можно осуществить потенциальный вход в сделку. Установка стандартная, индикатор подходит для терминала МТ4

Индикатор дивергенции без перерисовки Fx5 Divergence

Индикатор находит дивергенцию, на основе OsMA. Сигналы на продажу или покупку формируются согласно типу расхождения. Индикатор отрисовывает линии дивергенции для всей истории, показанной на графике. Как и у любого другого индикатора часто появляются ложные сигналы.

Определение дивергенции по стохастик у Stochastic Divergence

Индикатор, который находит дивергенцию с использованием индикатора Стохастик. Сам индикатор Stochastic устанавливать не обязательно, но если прикрепите его, то на графике и на индикаторе будут отрисовываться линии дивергенции.

Индикатор Divergence Panel и Divergence Indicator

Форекс индикатор дивергенций Divergence Viewer

Еще один индикатор, который покажет расхождения индикатора и цены и найдет дивергенцию 4 типов: А,В,С и скрытые. Когда дивергенция будет обнаружена, индикатор подает сигнал, алерт.

Расхождения ищутся со следующими стандартными, встроенными в терминал индикаторами:

Источник

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки

Технический анализ в биржевой торговле отыгрывает важную роль. И одним из самых надежных торговых сигналов, которому доверяют тысячи трейдеров, является дивергенция. В этой статье, вы узнаете, что это такое, а также какой самый лучший индикатор дивергенции без перерисовки.

На фондовом или валютном рынке дивергенция (с английского – расхождение) – несоответствие цены с индикатором: когда ценовой график устанавливает новые пики (максимумы или минимумы), а индикатор показывает завершение тренда или наоборот (скрытая дивергенция).

Существует три вида дивергенций:

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки для МТ4

Большинство трейдеров определяют дивергенцию на таких индикаторах: RSI, MACD, Stochastic oscillator. Однако в стандартной модификации необходимо самостоятельно искать расхождения и отмечать их. Для облегчения технического анализа на основе базовых версий разработаны индикаторы, которые выявляют расхождения и подсвечивают их, некоторые модификации даже дают сигналы стрелками на открытие сделок в нужном направлении.

FX5 MACD Divergence

Построен на основе одного из самых популярных индикаторов. По статистике, три из четырех трейдеров его используют в техническом анализе. Уже этот факт дает веские основания доверять его сигналам, ведь, как известно, рынок двигают его участники. Поэтому FX5 MACD Divergence – лучший индикатор дивергенции без перерисовки.

Помимо линий, показывающих расхождение, инструмент дает сигналы для открытия сделок, рисуя на графике стрелки в направлении входа. Отлично работает на таймфреймах с периодом в день или больше.

Настройка индикатор достаточно проста:

В настройках True – «Да», False – «Нет».

OsMA Divergence/FX5_Divergence

OsMA Divergence/FX5_Divergence – практически сходные индикаторы, созданные на основе индикатора MACD. Рассчитываются как разница между осциллятором MACD и его сигнальной (сглаживающей линией). В результате получаем Среднюю скользящую осциллятора.

Разница между индикаторами лишь в способе представления графика: гистограмма в OsMA Divergence и кривая в FX5_Divergence.

Индикаторы находят расхождения с ценой, и в местах предположительного разворота дают дополнительные сигналы для открытия позиции. Основное достоинство и одновременно слабость – индикаторы работают на опережение. Они дают много своевременных сигналов на вход в позиции в самом начале движения цены, но одновременно появляется много ложных сигналов.

Настройка индикаторов практически идентична FX5 MACD Divergence:

Div Peak TroughSto SW

Модификация популярного стохастического осциллятора, показывающего где находится текущая цена в отношении ценового диапазона за определенный период. Идея при разработке заключалась в том, что при движении цены тренд останавливается на уровне экстремумов, достигнутых в прошлом.

DPTSto SW трендовыми линиями отмечает дивергенцию, дополнительно точками на графике индикатора дает сигналы к открытию позиций.

Недостаток – индикатор не учитывает настроения на рынке, что особенно важно в преддверии выхода новостей. Однако инструмент может стать хорошим фильтром, который повысит процент прибыльных ордеров.

Настройка DPTSto схожа с классическим стохастиком:

Добавлены дополнительные опции:

Источник

Виды дивергенций MACD и 5 прибыльных секретов их использования

Привет, читатели блога о трейдинге. Среди всех торговых сигналов индикаторов, для меня дивергенция является самым объективным, особенно на MACD. Я изучил на эту тему много информации и хочу поделиться ею с вами, а также раскрыть 5 прибыльных секретов, о которых не знает 80% трейдеров.

Краткое содержание того, что вы сегодня узнаете:

Друзья, информация будет полезной и познавательной – 100%. Множество графиков и примеров вам в помощь. Приступим!

Причины и следствия

На фондовом рынке цены движутся волнами, в следствии накопления и распределения денег в акциях. Например, есть большой покупатель, который хочет купить бумагу Х. Он начинает с того, что набирает позицию малыми порциями – мы наблюдаем на графике консолидацию. Далее следует период агрессивных покупок на объемах – стремительный восходящий тренд на бирже. Когда большой покупатель достигает своего уровня тейк профит, он начинает закрывать свою позицию: сначала большими лотами, дальше все меньшими и меньшими.

Вы можете видеть этот процесс на картинке выше – сначала скорость движения цены (импульс или моментум) высокая, дальше идет плавное её замедление, пока не наступит очередная консолидация или смена тенденции. Причем такие картинки вы наблюдаете на рынке постоянно!

Так что такое дивергенция в трейдинге? Это и есть отличие в векторе направления цены и скорости ее движения (импульса). Импульс или моментум определяется с помощью любого осциллятора (опережающего индикатора): МАСД, RSI, стохастика, OsMA, AO и прочих. Также о нем можно судить по торговым объёмам.

Для меня лучшие индикаторы, определяющие дивергенцию, это MACD и её гистограмма. Сказать, что он самый точный, будет неправильно, но наиболее визуально удобный – факт.

Мне нравится сравнивать дивергенцию с автомобилем – образно, чем меньше бензина, тем ниже скорость движения. Или чем меньший объём позиции остается в большого покупателя, тем медленнее акция движется вверх.

Прошу вас заметить важный момент:

Технический анализ выделяет следующие виды дивергенций:

Бычью дивергенцию мы наблюдаем на нисходящем тренде. В техническом анализе она очень часто соответствует фигуре двойное дно.

На графике четко видно, что в то время, как цена продолжает обновлять минимумы, индикатор МАКД сигнализирует о замедление нисходящего импульса более высоким минимумом, чем предыдущий.

Для определения медвежьей дивергенции нам нужен восходящая тенденция.

Акция AET обновляет свои максимумы, но осциллятор указывает на затухание моментума более низким максимумом, чем предыдущий.

Друзья, все примеры, которые мы рассмотрели выше относятся к обычной дивергенции или классической. О скрытой разговор будет чуть ниже.

Стратегия торговли

Торговля по дивергенции МАСД не должна сводится только к принципу: увидел сигнал – открыл позицию. Ведь, как уже было сказано выше, «бензин может заканчиваться долго», как это видно по SPY (целых 4 месяца), или разворот тренда так и не произойдет.

Тонкости работы с дивергенцией заключаются в том, чтобы комбинировать её с поведением цены.

При появлении сигнала мы определяем уровни ближайшего сопротивления. Когда происходит пробой уровня либо на первом откате к этому уровню мы входим в рынок. Все тонкости роботы: момент входа, стоп лосс, риск менеджмент – вы найдете в обучающих разделах «Свинг трейдинг от А до Я».

Зачем нужны такие сложности?

MACD служит для индикации торговой ситуации. Решение о входе в сделку принимается по ценовому движению.

Если вы прочтете эту статью про признаки излома тенденции, то поймете, что нужны дополнительные сигналы, подтверждающие дивергенцию. Придерживайтесь правильной торговой техники и фондовый рынок вас наградит.

Скрытая дивергенция

Или как еще она называется – обратная. Чтобы сразу все было понятно, я подготовил для вас сравнительную таблицу:

На картинке выше видим пример бычьей обратной дивергенции, которая подтверждает продолжение восходящей тенденции. На графике ниже обратный сигнал:

Как торговать лучше всего скрытую дивергенцию? Опять возвращаю вас к стратегии свинг трейдинга, описанную на этом сайте и раскрываю секрет №2. Мы торгуем откаты по ходу основного тренда. Точки входа ищем по разворотным моделям. Если вход при этом в рынок подтверждается описанными сигналами МАКД, то поздравляю, вы только усилили свою сделку.

Совет по определению дивергенций

Посмотрите на график ниже и ответьте для себя, видите ли вы дивергенцию.

Если ваш ответ «Нет», то это неверно. Дело в том, что линия MACD строится по ценам закрытия, следовательно, на графике нам также необходимо смотреть на цены закрытия свечей или баров.

Ниже представлена та же картинка, только в линейном представлении по ценам закрытия. Разница видна сразу.

Этот небольшой совет может во многом помочь вам определять лучший знак индикатора МАСД, даже когда другие трейдера будут говорить, что там его нет, или он не работает.

Поправка на фундаментальный анализ

Независимо на каком рынке вы торгуете – фондовая биржа или форекс – если возникают резкие изменения цены, при которых значение MACD равняется 10% или более цены бумаги, избегайте их. Смотрите как это выглядит:

Абсолютно понятно, что после такого резкого движения, цена перейдет к обычным колебаниям, и линия МАСД будет двигаться только вверх, показывая очень часто дивергенцию, как это видно на биржевом графике выше.

Но фундаментальные новости никуда не делись, и стоимость бумаги продолжает падать, несмотря ни на какие указания осциллятора.

Стратегии на основе дивергенции не работают, если значение MACD равно или больше 10% цены бумаги. Избегайте таких сделок.

Влияние торговых объемов

Покажу вам последнюю картинку и раскрою еще один секрет.

На графике мы видим восходящую тенденцию акций IP, коррекции которого подтверждаются медвежьей дивергенцией. Как известно, во время коррекции цены объемы всегда понижаются.

Во время третьего знака МАКД объемы выросли, и цена пошла вверх без особого отката. Может у вас возник вопрос, можно ли верить дивергенциям вообще?

Можно, но только лишь сопоставляя их сигналы с объективными биржевыми данными – ценой и объемами.

Q. На каком индикаторе дивергенция считается наиболее надежной?

A. Без разницы. Любой осциллятор подойдет для этих целей. Здесь вопрос касается больше личного предпочтения. MACD мне нравится ввиду своего свойства анализировать тенденцию и импульс в одночасье.

Q. С разных таймфреймов сигнал дивергенции будет одинаково сильным?

А. Если вы будете следовать всем правилам и рекомендациям этого поста, то на любом таймфрейме будете получать максимальный результат. Конечно, на дневных графиках ложных знаков будет меньше, чем на минутном.

Q. Можно ли дивергенцию выявить без индикаторов

А. Можно тем, кто любит усложнять себе жизнь. Как уже говорилось выше, когда «бензин заканчивается», тенденция развивается более вяло с частыми коррекциями. Это и есть признак затухания импульса.

Q. Можно ли при помощи дивергенции MACD определять волны Эллиота?

А. Вообще, я не любитель предсказывать направление рынка. Волны Эллиота для меня еще одно доказательство того, что финансовые инструменты движутся волнообразно и на этом можно заработать.

В целом, схема накопления и распределения денег в инструменте вкладывается в один цикл Эллиота. Другими словами, бычью и медвежью дивергенции мы будем видеть между концом коррекции и началом первой волны и между концом третьей – пятой волн.

В заключение стоит сказать, что дивергенция, основанная на объективных данных цены и объемов, вместе со здравым смыслом могут принести немалый доход на бирже. Желаю вам большого профита и будьте успешными!

Источник

Divergence Dashboard – определяем дивергенцию на автомате

Дивергенция – один из самых мощных сигналов технического анализа, однако его поиск вручную занимает очень много времени. Далеко не у всех форекс трейдеров есть возможность постоянно находиться у компьютера, отслеживая показания индикаторов. Более того, некоторые новички вполне справедливо не доверяют своей способности правильно распознавать эти сигналы.

Решением проблемы стала разработка продвинутого индикатора, который самостоятельно, в автоматическом режиме отслеживает дивергенции на десятках различных графиков. Divergence Panel является практически полноценным советником: поставляет актуальные сигналы, указывает точки входа, а также подает сигнал каждый раз, когда на рынке появляется возможность для заключения выгодной сделки. В этой статье мы подробно разберем этот инструмент и постараемся понять, насколько он эффективен на практике.

Характеристики индикатора

Дивергенция – это расхождение направления движения цены с направлением движения индикатора. Дивергенция дает понимание того, как в дальнейшем поведет себя рынок. Образование дивергенции чаще всего сигнализирует о том, что тренд уже достиг своего пика и, хотя на графике этого еще не заметно, вот-вот развернется в обратном направлении.

Для определения дивергенции на графике и индикаторе параллельно должны сформироваться минимум две вершины или две впадины. Дивергенция будет зафиксирована, если линии, соединяющие эти два экстремума на графике и индикаторе, будут направлены в разные стороны.

Установка и настройка инструмента

Divergence Panel устанавливается по стандартной инструкции, как и любой другой индикатор, не входящий в стандартный пакет инструментов MetaTrader 4.

Для начала необходимо открыть каталог данных терминала. Сделать это можно либо через папку торговой платформы на жестком диске, либо через вкладку «Файл» на главной панели.

После этого файл индикатора необходимо скопировать в папку «Indiсators» каталога данных. Далее в окне «Навигатор» МТ4 находим инструмент Divergence Panel и перетаскиваем его на график нужного нам инструмента.

Откроется окно с настройками индикатора. Функциональные изменения можно внести во вкладке «Входные параметры»: добавить или удалить валютную пару, включить или выключить поддержку какого-то конкретного таймфрейма и т. д. По умолчанию инструмент анализирует все таймфреймы на основных валютных парах.

Также в окне настроек можно изменить визуальное отображение элементов, настроить цвета, стили и т. д.

Как в случае большинства кастомных инструментов, в Divergence Panel лучше оставить настройки по умолчанию, такими, какими их установили создатели, и приступить к анализу рынка.

Суть и особенности индикатора

Индикатор Divergence Panel представляет собой информационную панель с показаниями и сигналами на покупку/продажу по всем основным форекс-активам для всех таймфреймов, начиная с минутного и заканчивая месячным. Сигналы, отображающиеся на панели, основаны на показаниях другого индикатора, Divergence Indicator.

Изначально группой разработчиков был создан именно Divergence Indicator. По сути, это несколько измененный MACD без дополнительной скользящей средней. Дивергенция является основным сигналом этого индикатора.

Однако затем для удобства был разработан и второй инструмент, который позволяет пользователям видеть последние сигналы сразу для всех активов на всех таймфреймах. Более того, информационная панель интерактивна, и, нажав на кнопку в колонке Chart для конкретного актива и таймфрейма, можно вывести сигнал прямо на график. Помимо точки входа индикатор дает рекомендации по оптимальным уровням выставления стоп лосса и тейк профита.

Примеры торговли по Divergence Panel

Для того, чтобы оценить эффективность индикатора, рассмотрим несколько примеров сделок по поданным им сигналам.

Первая сделка была открыта по паре AUDUSD на дневном графике. Divergence Indicator выявил бычью дивергенцию, которая стала сигналом возможного разворота тренда вверх. Затем три дня подряд актив двигался вверх.

Сделка на покупку по сигналу индикатора была открыта после пробоя уровня локального максимума – классический сигнал о начале нового тренда. Стоп лосс был выставлен ниже ближайшего локального минимума, тейк профит – в три раза больше.

После открытия сделки начался затяжной бычий тренд. Через полтора месяца позиция закрылась по тейк профиту, принеся 425 пунктов прибыли.

Для того, чтобы оценить работу инструмента максимально объективно, рассмотрим сделку по сигналу Divergence Panel на краткосрочном таймфрейме.

30 апреля на пятиминутном графике AUDUSD была зафиксирована бычья дивергенция. Через полчаса была открыта сделка по цене 0,7552 со стоп лоссом 0,7531 и тейк профитом 0,7611.

Первые несколько свечей цена шла вверх, однако затем последовал затяжной боковик и, в конечном счете, сделка закрылась по стоп лоссу. Опытный трейдер в этой ситуации мог бы закрыть сделку уже на втором или третьем бычьем экстремуме, справедливо определив, что глобальный тренд изменился и отыгрывать этот устаревший сигнал более нецелесообразно. Тем не менее, в результате торговли по сигналу Divergence Dashboard был зафиксирован убыток.

В заключение рассмотрим еще один пример: сделку по паре USDCAD на Н4.

Сигнал по бычьей дивергенции поступил в 20:00 17 апреля. 18 апреля в 12:00 была открыта сделка на покупку по цене 1,2595. Стоп лосс выставлен на уровне 1,2524, тейк профит – 1,2783.

За открытием сделки последовал сильный бычий тренд. 23 апреля в 8:00 сделка была закрыта по тейк профиту.

Заключение

Divergence Panel – удобный инструмент для тех, кто использует дивергенцию в качестве сигнала на открытие сделок. Даже трейдерам, не работающим по индикаторам, а торгующим по Price Action, Divergence Panel будет полезен в качестве дополнительного инструмента. Его можно использовать на старших таймфреймах (D1, W1) для оценки общего фона.

Несмотря на то, что номинально индикатор эффективен на любых таймфреймах, практика показала, что лучше всего его сигналы отрабатываются на среднесрочных ТФ: H4 и D1. Однако перед тем, как начинать торговлю на реальном счете, рекомендуется тщательно протестировать инструмент не только на истории, но и на демо-счете в реальном времени. На торговлю реальными деньгами следует переходить лишь после того, как инструмент покажет положительную динамику на всех тестах.

Скачать индикатор Divergence Panel

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Источник